Sonderforschungsbereich 823 - Statistik nichtlinearer dynamischer Prozesse
Der seit 2009 bestehende DFG-Sonderforschungsbereich 823 „Statistik nichtlinearer dynamischer Prozesse“, für den die TU Dortmund Sprecherhochschule ist, erhielt 2013 weitere 8,5 Millionen Euro Fördermittel und wurde 2017 erneut verlängert. Die Mittel erlauben den teilnehmenden Hochschullehrer*innen der Dortmunder Fakultäten Statistik, Wirtschaftswissenschaften, Maschinenbau, Physik, Architektur und Bauingenieurwesen sowie Mathematik die Fortführung ihrer über die erste Förderperiode sehr erfolgreichen Untersuchungen in so unterschiedlichen Bereichen wie der Optimierung von Hörgeräten, der Analyse von Finanzmarktkrisen oder der optimalen Bearbeitung von Beton.
Der wichtige wirtschaftswissenschaftliche Teilbereich des SFB 823 wird wesentlich von der Fakultät Wirtschaftswissenschaften mitgetragen: in ihm arbeiten die volkswirtschaftlichen Professuren Wirtschaftspolitik (Prof. Dr. Kraft) und Applied Economics (Prof. Dr. Linnemann) sowie Makroökonomie (Prof. Dr. Jung) mit dem Lehrstuhl für Wirtschafts- und Sozialstatistik der Fakultät für Statistik der TU und dem Lehrstuhl für Wirtschaftspolitik und angewandte Ökonometrie der Ruhr-Universität Bochum zusammen.
Im Zentrum des Sonderforschungsbereichs 823 stehen zeitvariable, dynamische Prozesse in den Wirtschafts- und Ingenieurwissenschaften. Die statistische Modellbildung in diesen Bereichen sieht sich mit vielfältigen, voneinander abhängigen Variablen und komplexen Prozessen mit zum Teil unübersichtlichen Abhängigkeiten konfrontiert. Diese lassen sich nicht mit konventionellen Modellen beschreiben. Ein Beispiel dafür ist die Finanzkrise: Hier haben fast alle ökonomischen Modelle bei der Diagnose und Prognose versagt. Während 2007 in ruhigeren Börsenzeiten die Aktienmärkte unterschiedliche Entwicklungen und Trends zeigten, riss 2008 die Krise nahezu alle ins Minus – mit prozentual fast gleichen Verlusten. Aber wieso reagieren internationale Kapitalmärkte in wirtschaftlichen Abschwungphasen ähnlich? Und wie ist zu erklären, dass die jeweiligen Märkte in Aufschwungphasen nicht dasselbe Verhaltenzeigen? Die Wissenschaftler*innen des SFB 823 arbeiten unteranderem daran, Antworten auf diese Fragen zu finden. Dabei versuchen sie, abrupte Änderungen in komplexen Prozessen, die sogenannten Strukturbrüche, zu finden und zu quantifizieren.
Die bisherigen Forschungsergebnisse haben sich in mehr als 250 wissenschaftlichen Aufsätzen, die in führenden nationalen und internationalen Fachzeitschriften publiziert wurden, niedergeschlagen.